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💡 Getting Started

Prerequisites

JDK 21 + (0.21.0)

Install ta4j

Gradle org.ta4j:ta4j-core:0.17

Understand the building blocks

📁 Bar Series & Bars

• An ordered list of Bar objects containing OHLCV (open시가, high 고가, low 저가, close 종가, volume 거래량) data for consistent time spans.
• 예) 삼성전자의 1년치 OHLVC 데이터가 BarSeries 안에 리스트 형태로 담겨있다.

Public Document Says

BarSeries series = new BaseBarSeriesBuilder()
        .withName("btc_daily")
        .build();

Instant endTime = Instant.parse("2024-01-02T00:00:00Z"); // ZondedDateTime

series.addBar(series.barBuilder()
        .timePeriod(Duration.ofDays(1))
        .endTime(endTime)
        .openPrice(105.42)
        .highPrice(112.99)
        .lowPrice(104.01)
        .closePrice(111.42)
        .volume(1337)
        .build());

GPT Says

public BarSeries createBarSeries(String stockCode, List<DailyStock> dailyStocks) {
    // 1. BarSeries 생성 (이름은 종목코드로 설정)
    BarSeries series = new BaseBarSeriesBuilder()
            .withName(stockCode)
            .build();

    // 한국 시간대 설정
    ZoneId kstZone = ZoneId.of("Asia/Seoul");

    // 2. 일봉 데이터를 순회하며 Bar 추가 (과거 데이터부터 순서대로 들어가야 함)
    for (DailyStock stock : dailyStocks) {
        // 날짜를 ZonedDateTime으로 변환 (일봉이므로 임의로 장 마감 시간인 15시 30분으로 설정)
        ZonedDateTime endTime = stock.getDate().atTime(15, 30).atZone(kstZone);

        series.addBar(series.barBuilder()
                .timePeriod(Duration.ofDays(1)) // 일봉이므로 1일
                .endTime(endTime)
                .openPrice(stock.getOpenPrice())
                .highPrice(stock.getHighPrice())
                .lowPrice(stock.getLowPrice())
                .closePrice(stock.getClosePrice())
                .volume(stock.getVolume())
                .build());
    }

    return series;
}

📁 Technical Indicators

1. 기술적 지표 개요 및 분류

• 기술적 지표는 가격이나 거래량 데이터를 구조화된 신호로 변환하여 매매 전략과 규칙을 만드는 기초가 된다.
• 주요 카테고리

  • 추세 및 이동평균: SMA(단순), EMA(지수), HMA(Hull), SuperTrend 등

  • 모멘텀 및 오실레이터: RSI(상대강도지수), MACD, Stochastic, ROC등 시장의 속도와 강도를 측정.

  • 변동성 및 밴드: ATR(변동폭), Bollinger Bands 등

  • 거래량 및 폭: OBV, VWAP(거래량 가중 평균 가격) 등

  • 캔들 패턴: Hammer(망치형), 슈팅스타 등 캔들 모양 기반 지표

  • ROC (Rate of Change): 현재 값이 n봉 전 대비 몇 % 변했는지를 나타내는 모멘텀 지표.

    index	종가	ROC(3) 3거래일 전 종가 대비 변화율(%)
    0	100	0
    1	102	+2.0 (index 0 대비)
    2	99	-0.1 (index 0 대비)
    3	105	+0.5 (index 0 대비)
    4	110	+7.84 (index 1 대비)

• CashFlow
  • 백테스트 기간 동안 내 계좌의 총 자산 가치가 매일 어떻게 변하는지를 기록한 계좌 잔고의 시계열 데이터
  • TradingRecord는 매수일, 매도일, 수익률만 기록한다. → 언제 사고 팔았는지 (실현 손익)만 알 수 있다. 하지만 CashFlow는 들고 있는 동안 내 자산이 얼마나 변동했는지 (평가손익)을 알 수 있다.
  • 계산 로직
    • CahshFlow 객체를 생성하면, 내부적으로 첫 번째 봉부터 마지막 봉까지 루프를 돌며 매 시점의 자산 가치를 계산하여 배열 형태로 저장한다.
    • 초기 자본: 기본적으로 1을 기준으로 시작.
    • 포지션이 없을 때 (현금 보유)는 변화가 없다.
    • 포지션이 있을 때는 매일매일 종가 등락률을 계좌 잔고에 곱해서 반영한다. 즉, 어제 자산이 100만원이었고, 오늘 주가가 5% 올랐다면, 오늘의 CashFlow값은 105만원으로 기록된다. (팔지 않더라도 평가 수익이 반영됨)